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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる、円コールスプレッドは1カ月ぶり最小

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 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃し、1カ月物は1カ月ぶり低水準から上昇。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感を受けた円プット買いが一段と強まり、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回り、円コールスプレッドは連日で1カ月ぶりの最小水準となった。
■変動率
・1カ月物6.38%⇒6.40%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.94%⇒7.03%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.49%⇒7.58%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.03%⇒8.11%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.75%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.07%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.32%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.60%⇒+1.59%(8年10/27=+10.71%)

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