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[通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い

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 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まり、年初来最低水準から上昇した。
リスクリバーサルも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物6.12%⇒6.64%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.77%⇒7.17%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.30%⇒7.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.89%⇒8.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.76%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.07%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.32%⇒+1.43%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.61%⇒+1.71% (8年10/27=+10.71%)

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